Регламенты
1. Что такое перенос?
Перенос — это процесс, осуществляемый к открытой позиции в 23-45 по МСК на период клиринга и торговому счету, на котором эта позиция открыта. Деятельность трейдера с переносом позиций несет существенные риски как для трейдера, так и компании АДФ Капитал. Все расходы компании, связанные с переносами, будут распределены между трейдерами пропорционально их фактическим переносам. Компания АДФ Капитал рекомендует избегать переноса позиций.
2. Комиссия за перенос
Комиссия списывается только, если она положительная. Если баланс менее [commissionFreeBalanceThreshold] комиссия, списываемая со счета трейдера, за перенос рассчитывается по следующей формуле:
Если более [commissionFreeBalanceThreshold] руб:
Где:
3. Специальные правила переноса «Акций» через ночь
Время клиринга:
18:45 — если бумага не участвует в вечерней торговой сессии.
23:50 — если бумага торгуется на вечерней сессии (время торгов актива можно самостоятельно проверить на сайте MOEX, ниже приведен список акций, доступный для торгов на вечерней сессии).
Длинные позиции разрешается переносить по любым акциям. Короткие только следующие:
Все шортовые позиции по акциям не из списка выше должны быть закрыты до окончания торгов. Если позиция не будет закрыта вовремя, она будет закрыта принудительно.
4. Специальные правила переноса «Валюты» через ночь
Если трейдер не закрывает позиции самостоятельно, то компания закроет их принудительно в следующее время:
| Тикер | Принудительное завершение |
|---|---|
| CNY000000TOD | 17:44 |
| CNYRUB_TOM | 18:45 |
| GLDRUB_TOM | 18:45 |
| PLDRUB_TOM | 18:10 |
| PLTRUB_TOM | 18:10 |
| SLVRUB_TOM | 18:10 |
5. Специальные правила переноса «Фьючерсы» через ночь
Фандинг — это плата или вознаграждение, которая взимается или начисляется при переносе бессрочных фьючерсов.
Перенос бессрочных фьючерсов сопровождается списанием или начислением фандинга для следующих инструментов: USDRUBF, EURRUBF, CNYRUBF, GLDRUBF (золото), IMOEXF (индекс ММВБ), SBERF (Сбербанк), GAZPF (Газпром), RGBIF.
Формула расчета фандинга по инструменту:
Где:
Фандинг(зн) – это значение фандинга, устанавливается с сайта московской биржи.
Количество БА – это количество базовых единиц в лоте, устанавливается с сайта московской биржи.
Если у трейдера открыто несколько позиций, то фандинги по ним складываются. Значение фандинга берется с общей суммы только в том случае, если суммарный фандинг по позиции более нуля. Сумма переноса по бессрочным фьючерсам также учитывается при определении комиссии за перенос позиций через ночь.
| Фандинг (+) | Фандинг (-) | |
|---|---|---|
| Длинная позиция (+) | Списание | Зачисление |
| Короткая позиция (-) | Зачисление | Списание |
Если фандинг зачисляется, то значение, рассчитанное выше по формуле, будет уменьшено на [fundingAdjustmentPercent]%. Если фандинг списывается, то значение, рассчитанное выше по формуле, будет увеличено на [fundingAdjustmentPercent]%.
6. Дивидендная поправка
Дивидендная поправка компенсирует трейдерам изменение значения индекса или ценной бумаги, вызванное дивидендными отсечками. Дивидендная поправка начисляется держателям длинных позиций и списывается с держателей коротких.
Формула расчёта дивидендной поправки:
Где:
Индекс дивидендов за дату t берётся с официального сайта московской биржи. Дивидендная поправка равна значению дивидендов для вечных фьючерсов на акции или значению индекса IMOEXDIV для IMOEXF.
Стоимость шага и шаг цены – это параметры инструмента, указанные на сайте московской биржи.
Позицияt-1 – это позиция трейдера на 23:50 предыдущего дня.
Дивидендная поправка учитывается в дату дивидендной отсечки, в остальные дни она равна нулю.